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포스코퓨처엠
연복리 최대낙폭 샤프지수 누적수익률
기간/방식
◾️기간 : 12.2년 ( 2013년 05월 28일 ~ 2025년 08월 14일 )
DASHBOARD - 분석 리포트
포트폴리오 & 종목별 종합 분석
포트폴리오를 구성하는 모든 종목과 벤치마크가 되는 지수들인 S&P 500, KOSPI 등의 수익 및 리스크, 월별 & 연별 승률, 손익비 등을 종합 분석해서 테이블로 보여줍니다.
CAGR - 연복리 수익률
CAGR은 Compound Annual Growth Rate의 약자로 연복리 수익률을 의미합니다. CAGR은 투자 기간이 다른 여러 투자 자산의 수익률을 비교해 볼 수 있는 유용한 지표입니다. 단순 CAGR은 최종 결과만을 보여주기 때문에 투자 성과가 우연의 결과인지 아닌지를 확인하기 어렵습니다. 히스토그램(확률 분포) 분석은 전략이 지닌 확률적 우위가 있는지를 확인하는데 도움이 됩니다.
수익률(CAGR) 확률 분포
단순히 CAGR의 최종 결과만을 보여주는 것은 좋은 투자 성과가 단지 어쩌다 운이 좋았기 때문인지 아니면 확률적으로 의미가 있는 결과인지 아닌지를 확인하기 어렵습니다. 히스토그램(확률 분포) 분석은 전략이 지닌 확률적 우위가 있는지를 확인하는데 도움이 됩니다.
MDD - 최대 낙폭 분석
> MDD는 Maximum Drawdown의 약자로 투자자산의 최대 낙폭을 의미합니다. 투자는 필연적으로 시장의 상승과 하락을 거치게 되는데 그 과정에서 투자자가 얼마나 잘 견뎌낼 수 있는가는 성공적인 투자를 위해 제일 중요한 요소라고 할 수 있습니다. MDD는 일반적인 위험 지표인 표준편차보다 더 중요한 리스크 측정 지료라 할 수 있습니다.
MDD - 기간별 낙폭
> 전략 혹은 투자 자산의 시계열 낙폭을 분석합니다. 어떤 시점에서 가장 큰 낙폭을 보였는지, 그 낙폭이 얼마나 지속되었는지 등을 분석하여 전략의 안정성을 확인하는데 도움이 됩니다. 종목별로도 낙폭을 분석할 수 있습니다.
SHARPE - 샤프지수 분석
> 샤프지수는 투자자산의 수익률과 리스크를 종합적으로 분석하는 지표입니다. 샤프지수는 투자자산의 수익률을 투자자산의 리스크로 나눈 값으로, 샤프지수가 높을수록 투자자산의 수익률이 리스크에 비해 높다고 할 수 있습니다. 샤프지수는 계산 방법에 따라 값이 다르므로 절대적인 평가 기준이라 할 수는 없지만 일반적으로 샤프지수가 1 이상이면 좋은 전략이라 할 수 있습니다.
누적수익률 분석
> 포트폴리오를 구성하는 종목들과 투자 전략, 벤치마크의 최종 결과인 누적 수익률을 보여줍니다. 투자는 결국 수익이 목적이므로 가장 관심이 가고 중요한 지표입니다. 하지만 최종 결과에만 집중하는 것은 오히려 합리적인 의사 결정에 방해가 될 수 있습니다. 수익과 함께 리스크, 수익의 안정성, 수익의 지속성 등을 함께 고려하는 것이 중요합니다.
월별 손익 분석
> 전체 투자 기간의 월별 손익을 보여줍니다. 투자는 확률적 관점으로 접근해야합니다. 월별 승률, 손익비, 수익률 등을 통해 투자 전략의 안정성과 지속성을 확인할 수 있습니다.
연도별 손익 분석
전체 투자 기간의 연도별 손익을 보여줍니다.