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TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)
연복리 최대낙폭 샤프지수 누적수익률
기간/방식
◾️기간 : 3.4년 ( 2022년 02월 22일 ~ 2025년 08월 02일 )
DASHBOARD - 분석 리포트
포트폴리오 & 종목별 종합 분석
포트폴리오를 구성하는 모든 종목과 벤치마크가 되는 지수들인 S&P 500, KOSPI 등의 수익 및 리스크, 월별 & 연별 승률, 손익비 등을 종합 분석해서 테이블로 보여줍니다.
CAGR - 연복리 수익률
CAGR은 Compound Annual Growth Rate의 약자로 연복리 수익률을 의미합니다. CAGR은 투자 기간이 다른 여러 투자 자산의 수익률을 비교해 볼 수 있는 유용한 지표입니다. 단순 CAGR은 최종 결과만을 보여주기 때문에 투자 성과가 우연의 결과인지 아닌지를 확인하기 어렵습니다. 히스토그램(확률 분포) 분석은 전략이 지닌 확률적 우위가 있는지를 확인하는데 도움이 됩니다.
MDD - 최대 낙폭 분석
> MDD는 Maximum Drawdown의 약자로 투자자산의 최대 낙폭을 의미합니다. 투자는 필연적으로 시장의 상승과 하락을 거치게 되는데 그 과정에서 투자자가 얼마나 잘 견뎌낼 수 있는가는 성공적인 투자를 위해 제일 중요한 요소라고 할 수 있습니다. MDD는 일반적인 위험 지표인 표준편차보다 더 중요한 리스크 측정 지료라 할 수 있습니다.
MDD - 기간별 낙폭
> 전략 혹은 투자 자산의 시계열 낙폭을 분석합니다. 어떤 시점에서 가장 큰 낙폭을 보였는지, 그 낙폭이 얼마나 지속되었는지 등을 분석하여 전략의 안정성을 확인하는데 도움이 됩니다. 종목별로도 낙폭을 분석할 수 있습니다.
SHARPE - 샤프지수 분석
> 샤프지수는 투자자산의 수익률과 리스크를 종합적으로 분석하는 지표입니다. 샤프지수는 투자자산의 수익률을 투자자산의 리스크로 나눈 값으로, 샤프지수가 높을수록 투자자산의 수익률이 리스크에 비해 높다고 할 수 있습니다. 샤프지수는 계산 방법에 따라 값이 다르므로 절대적인 평가 기준이라 할 수는 없지만 일반적으로 샤프지수가 1 이상이면 좋은 전략이라 할 수 있습니다.
누적수익률 분석
> 포트폴리오를 구성하는 종목들과 투자 전략, 벤치마크의 최종 결과인 누적 수익률을 보여줍니다. 투자는 결국 수익이 목적이므로 가장 관심이 가고 중요한 지표입니다. 하지만 최종 결과에만 집중하는 것은 오히려 합리적인 의사 결정에 방해가 될 수 있습니다. 수익과 함께 리스크, 수익의 안정성, 수익의 지속성 등을 함께 고려하는 것이 중요합니다.
월별 손익 분석
> 전체 투자 기간의 월별 손익을 보여줍니다. 투자는 확률적 관점으로 접근해야합니다. 월별 승률, 손익비, 수익률 등을 통해 투자 전략의 안정성과 지속성을 확인할 수 있습니다.
연도별 손익 분석
전체 투자 기간의 연도별 손익을 보여줍니다.